A ESG está localizada no interior da Fortaleza de São João, no Bairro da Urca, Rio de Janeiro, juntamente com a Diretoria de Pesquisa Estudos de Pessoal (DEPEP/FSJ). Neste complexo, encontram-se, também, a Escola de Educação Física do Exército (ESEFEx); a Comissão de Desportos do Exército (CDE); o Instituto de Capacitação Física do Exército (IPCFEx); a Bateria Estácio de Sá da Fortaleza de São João; e o Museu do Desporto do Exército (MUSEx).

A Fortaleza foi mandada construir por Estácio de Sá, na várzea entre os Morros Cara de Cão e Pão de Açúcar, a 1° de março de 1565, e marca a fundação da cidade do Rio de Janeiro e o domínio português na Baía de Guanabara.

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